ATR (Average True Range, ຄ່າສະເລ່ຍຊ່ວງການເຄື່ອນໄຫວຈິງ)
ATR ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ວັດຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ ໂດຍຄິດຄ່າສະເລ່ຍຂອງຊ່ວງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ແທ່ງເທຍນ ໃນຈຳນວນແທ່ງທີ່ກຳນົດ.
ATR (Average True Range) ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ J. Welles Wilder Jr. ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອບອກວ່າລາຄາເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍປານໃດໃນແຕ່ລະແທ່ງເທຍນ. ມັນບອກ ຂະໜາດ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ໄດ້ບອກທິດທາງຂຶ້ນຫຼືລົງ.
ການຄິດໄລ່ເລີ່ມຈາກ True Range (TR) ຂອງແຕ່ລະແທ່ງ ຊຶ່ງແມ່ນຄ່າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສາມຄ່ານີ້:
- ລາຄາສູງສຸດ − ລາຄາຕ່ຳສຸດ ຂອງແທ່ງນັ້ນ
- ລາຄາສູງສຸດ − ລາຄາປິດຂອງແທ່ງກ່ອນ (ເອົາຄ່າສົມບູນ)
- ລາຄາຕ່ຳສຸດ − ລາຄາປິດຂອງແທ່ງກ່ອນ (ເອົາຄ່າສົມບູນ)
ຈາກນັ້ນເອົາ TR ມາຄິດຄ່າສະເລ່ຍຕາມຈຳນວນແທ່ງທີ່ກຳນົດ ຄ່າທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄື 14.
ຕົວຢ່າງ: ໃນ EURUSD ແທ່ງຫນຶ່ງມີລາຄາສູງສຸດ 1.1050, ຕ່ຳສຸດ 1.1000 ແລະແທ່ງກ່ອນປິດທີ່ 1.0980. ຄ່າທັງສາມແມ່ນ 50, 70 ແລະ 20 pips. ສະນັ້ນ TR = 70 pips.
ການນຳໃຊ້: ນັກເທຣດມັກໃຊ້ ATR ກຳນົດໄລຍະ Stop Loss ແລະຂະໜາດ Lot. ຖ້າ ATR(14) ຂອງກຣາຟລາຍວັນເທົ່າ 80 pips ແລະໃຊ້ Stop Loss ໄລຍະ 1.5 ເທົ່າຂອງ ATR ໄລຍະຈະເປັນ 120 pips.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍ: ການຕັ້ງ Stop Loss ໃກ້ຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈ ATR ເຮັດໃຫ້ຖືກຕັດອອກຈາກການເຫວີ່ຍງຕາມປົກກະຕິຂອງຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນີ້ ATR ຄິດຈາກຂໍ້ມູນໃນອະດີດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຜັນຜວນໃນອະນາຄົດຈະເທົ່າເດີມ.