Backtest (การทดสอบย้อนหลัง)

Backtest คือการนำกฎการเทรดที่เราตั้งไว้ เช่น จุดเข้า จุดออก และ Stop Loss ไปจำลองกับกราฟราคาในอดีต แล้วบันทึกว่ากฎนี้จะให้ผลอย่างไร ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของกลยุทธ์ได้ก่อนเสี่ยงใช้เงินจริง

ตัวอย่างง่าย ๆ

สมมติกลยุทธ์หนึ่งตั้ง Stop Loss 50 pip และเป้ากำไร 100 pip เมื่อย้อนดูกราฟในอดีตแล้วพบสัญญาณ 10 ครั้ง ผลเป็นดังนี้

• ชนะ 4 ครั้ง: 4 × 100 = +400 pip
• แพ้ 6 ครั้ง: 6 × 50 = −300 pip
• รวมสุทธิ: +100 pip

ตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ และ 10 ครั้งถือว่าน้อยเกินกว่าจะสรุปอะไรได้จริง

ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่

• ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต ตลาดเปลี่ยนไปได้เสมอ
• ปรับกฎให้เข้ากับอดีตมากเกินไป (Overfitting) จะดูดีมากในกราฟเก่า แต่ใช้จริงอาจไม่ได้ผล
• ลืมนับต้นทุน เช่น Spread และค่าคอมมิชชัน ซึ่งทำให้ผลจริงต่างจากที่ทดสอบ
• ทดสอบด้วยข้อมูลน้อยหรือช่วงตลาดเดียว ผลจึงไม่ครอบคลุม

หลัง Backtest แล้ว ควรลองต่อด้วยบัญชีทดลอง (Demo) ก่อนใช้เงินจริง